基于极值理论生鲜乳市场风险评估研究
【标题】 基于极值理论生鲜乳市场风险评估研究
【期刊】 《管理世界》
【刊号】 2015年09期
【作者】 何忠伟; 韩啸; 余洁; 刘芳;
【单位】 北京农学院经济管理学院*; ;
【摘要】 【摘要】 本文采用极值理论(EVT),对中国生鲜乳市场进行尾部数据拟合,通过超越阀值模型(POT)选取阀值,并在广义帕累托分布(GPD)模型下计算中国生鲜乳市场价格风险(Va R)。结果显示,生鲜乳市场价格波动剧烈。同时,预测生鲜乳价格市场十年一遇、百年一遇情况下生鲜乳价格最大波动幅度或称风险价值。
【关键词】 极值理论; 生鲜乳价格; 风险评估;
注:注有星号(*)的单位为中国企业管理研究会的机构会员